商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　）

问题：

[单选] 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　）
A . 市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B . 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR
C . 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR
D . 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)

损失数据收集的原则包括（　　）。 重要性原则。 准确性原则。 统一性原则。 谨慎性原则。 客观性原则 。 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。 计算量较小．且准确性提高速度较快。 产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠。 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确。 可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 。 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　） 长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务。 经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本。 在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20％。 长期次级债务不能计入附属资本。 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。 行业等级。 产品等级。 担保。 授信额度。 操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险-控制措施：剩余风险”的方法．对业务流程中的（　　）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告．评估业务流程固有风险、剩余风险．量化分析风险程度．并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。 风险因素。 风险结构。 风险级别。 风险点。 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　）
●  参考解析

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本一乘数因子×VaR。故选A

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• 损失数据收集的原则包括（　　）。
• 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。
• 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）
• 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。
• 操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险-控制措施：剩余风险”的方法．对业务流程中的（　　）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告．评估业务流程固有风险、剩余风险．量化分析风险程度．并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

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