可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。

问题：

[多选] 可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。 A . 对角线模型
B . 因子模型
C . 历史模拟法
D . 解析模型
E . 仿真模型

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。 35万美元。 10万美元。 62.5万美元。 5万美元。 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。 1。 3。 5。 7。 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况。 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立。 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。 做到各部门职能恰当分离．避免潜在的利益冲突 。 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（　　）。 资产总额。 应收账款收回的可能性。 没有考虑存货。 应收账款收回的时间预期。 待摊费用 。 经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（　　）。 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及：E要责任，并在全行实行问责制。 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇。 确认利益相关者的合法权利。 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息。 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 。 可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。 ●  参考解析

可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

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• 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。
• 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。
• 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。
• 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（　　）。
• 经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（　　）。

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