估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵

问题：

[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。 A . 1
B . 3
C . 5
D . 7

商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。 20％。 50％。 70％。 100％ 。 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。 1.41％。 O.86％。 1.36％。 1.40％。 情景分析用于：（　　） 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响。 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响。 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。 A和C 。 资产证券化可以分为（　　）。 资产支持债券。 住房抵押贷款证券。 消费贷款支持证券。 企业贷款支持证券。 其他贷款支持证券 。 可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。 对角线模型。 因子模型。 历史模拟法。 解析模型。 仿真模型 。 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。 ●  参考解析

实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

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• 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。
• 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。
• 情景分析用于：（　　）
• 资产证券化可以分为（　　）。
• 可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。

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