假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局

问题：

[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。 A . 35万美元
B . 10万美元
C . 62.5万美元
D . 5万美元

下列业务中，属于商业银行中间业务的是()． 票据贴现。 投资业务。 结算业务。 贷款业务。 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。 20％。 50％。 70％。 100％ 。 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。 1.41％。 O.86％。 1.36％。 1.40％。 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况。 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立。 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。 做到各部门职能恰当分离．避免潜在的利益冲突 。 资产证券化可以分为（　　）。 资产支持债券。 住房抵押贷款证券。 消费贷款支持证券。 企业贷款支持证券。 其他贷款支持证券 。 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。 ●  参考解析

市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR.

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• 下列业务中，属于商业银行中间业务的是()．
• 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。
• 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。
• 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。
• 资产证券化可以分为（　　）。

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