死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级

问题:

[单选] 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为(  )。 A . 1.41%
B . O.86%
C . 1.36%
D . 1.40%

(  )方法就是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。 重估。 推算。 盯市。 盯模 。 (  )限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 总头寸。 净头寸。 风险。 止损 。 下列业务中,属于商业银行中间业务的是(). 票据贴现。 投资业务。 结算业务。 贷款业务。 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。 35万美元。 10万美元。 62.5万美元。 5万美元。 估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。 1。 3。 5。 7。 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为(  )。   参考解析

该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为:(1-0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为:l-98.6%=1.4%。

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关键词:死亡率违约期内

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