商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。

问题：

[单选] 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。 A . 20％
B . 50％
C . 70％
D . 100％

损失数据收集的原则不包括（　　）。 重要性原则。 准确性原则。 统一性原则。 客观性原则。 （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 重估。 推算。 盯市。 盯模 。 （　　）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 总头寸。 净头寸。 风险。 止损 。 情景分析用于：（　　） 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响。 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响。 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。 A和C 。 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。 35万美元。 10万美元。 62.5万美元。 5万美元。 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。 ●  参考解析

商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100％。

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• 损失数据收集的原则不包括（　　）。
• （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
• （　　）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
• 情景分析用于：（　　）
• 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

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