（　　）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

问题：

[单选] （　　）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 A . 总头寸
B . 净头寸
C . 风险
D . 止损

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（　　）。 期限弹性分析。 持续期分析。 敏感分析。 外汇敞口分析。 风险价值分折 。 在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（　　）。 相关性、可计量性、风险敏感性、实用性。 相关性、可计量性、风险敏感性、可控性。 相关性、可识别性、风险敏感性、实用性。 相关性、可识别性、风险敏感性、可控性。 损失数据收集的原则不包括（　　）。 重要性原则。 准确性原则。 统一性原则。 客观性原则。 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。 20％。 50％。 70％。 100％ 。 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。 1.41％。 O.86％。 1.36％。 1.40％。 （　　）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 ●  参考解析

这是总头寸限额的定义。

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• 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（　　）。
• 在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（　　）。
• 损失数据收集的原则不包括（　　）。
• 商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。
• 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（　　）。

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