下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

问题：

[多选] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。 预期利率上升．固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率。 预期利率下降．固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率。 预期利率上升．固定利息支出者应不做利率互换。 预期利率上升．浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率。 预期利率下降．浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率。 清晰的声誉风险管理流程包括。(    )。       A．声誉风险识别    B．外部审计      C．声誉风险评估 D．监测和报告    E．内部审计   市场流动性风险。 融资流动性风险。 资产流动性风险。 负债流动性风险。 信用流动性风险 。 下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（　　）。 任何情况下都不允许超过组合限额。 通过设定组合限额．可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面。 如果商业银行资本不足．则应根据情况调整每个维度的限额。使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失。 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理。 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种。 监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（　　）。 董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督。 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动。 银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险。 内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足。 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排。 对于我国信息披露的监督管理,下面表述中不正确的是（　　）。  《巴塞尔新资本协议》强调在国际范围内采取一致性的会计准则,从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性,而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远,特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大,从而使得披露出来的数据缺乏公信力,难以被国际社会所承认 。 进一步区分公开性披露和监管性披露,并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者,因此,银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会 。 信息披露的过程应该是动态的,即随着我国风险管理水平的变化而不断变化 。 信息披露并不仅仅是外部强加而成,同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制.现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足,根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯 。 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 ●  参考解析

历史模拟法通过历史数据构造收益率分布。不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

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• 监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（　　）。
• 对于我国信息披露的监督管理,下面表述中不正确的是（　　）。 

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