远期合约包括（　）。

问题：

[多选] 远期合约包括（　）。 A . 远期外汇合约
B . 外汇期货合约
C . 未到交割日的现货合约
D . 已到交割日但尚未结算的现货合约
E . 期权合约

（　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 方差-协方差法。 历史模拟法。 标准法。 蒙特卡罗模拟法。 （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 历史模拟法。 方差-协方差法。 计量法。 蒙特卡罗模拟法。 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。 中等。 较低。 较高。 无法判断。 在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是（　）。 标的股票的市场价格提高。 分配股利。 标的股票价格的波动率提高。 缩短到期时间。 合约的执行价格降低。 下列（　）方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。 将闲置资金购买固定收益证券。 对优质资产进行资产证券化。 降低固定利率的长期贷款比例。 改行固定利率的大额可转让定期存单。 提供固定利率的住房按揭贷款。 远期合约包括（　）。 ●  参考解析

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• （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
• （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
• 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。
• 在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是（　）。
• 下列（　）方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。

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