考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。

问题：

[单选] 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。 A . 中等
B . 较低
C . 较高
D . 无法判断

巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。 价格独立。 市场独立。 模型独立。 参数独立。 （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 模拟。 计量。 盯市。 盯模。 （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 方差-协方差法。 历史模拟法。 标准法。 蒙特卡罗模拟法。 远期合约包括（　）。 远期外汇合约。 外汇期货合约。 未到交割日的现货合约。 已到交割日但尚未结算的现货合约。 期权合约。 以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是（　）。 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险。 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测。 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施。 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施。 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视。 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。 ●  参考解析

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• 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。
• （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
• （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
• 远期合约包括（　）。
• 以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是（　）。

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