（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模

问题：

[单选] （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 A . 历史模拟法
B . 方差-协方差法
C . 计量法
D . 蒙特卡罗模拟法

（　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约. 掉期。 期权。 期货。 远期。 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。 价格独立。 市场独立。 模型独立。 参数独立。 （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 模拟。 计量。 盯市。 盯模。 下列各项属于利率期货特征的有（　）。 需要保证金。 合约价格是固定的。 合约规模是固定的。 合约的到期日是变动的。 合约期限的长度是变动的。 远期合约包括（　）。 远期外汇合约。 外汇期货合约。 未到交割日的现货合约。 已到交割日但尚未结算的现货合约。 期权合约。 （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 ●  参考解析

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• （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约.
• 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。
• （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
• 下列各项属于利率期货特征的有（　）。
• 远期合约包括（　）。

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