（　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据

问题：

[单选] （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 A . 方差-协方差法
B . 历史模拟法
C . 标准法
D . 蒙特卡罗模拟法

（　　）不包括在失职违规的情形中。 操作失误的情形。 使用未授权产品的情形。 违法销售的情形。 造成劳动力中断的情形。 （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约. 掉期。 期权。 期货。 远期。 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。 价格独立。 市场独立。 模型独立。 参数独立。 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。 中等。 较低。 较高。 无法判断。 下列各项属于利率期货特征的有（　）。 需要保证金。 合约价格是固定的。 合约规模是固定的。 合约的到期日是变动的。 合约期限的长度是变动的。 （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 ●  参考解析

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• （　　）不包括在失职违规的情形中。
• （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约.
• 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。
• 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。
• 下列各项属于利率期货特征的有（　）。

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