（　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

问题：

[单选] （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 A . 模拟
B . 计量
C . 盯市
D . 盯模

银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。 事后检验。 敏感分析。 情景分析。 压力测试。 （　　）不包括在失职违规的情形中。 操作失误的情形。 使用未授权产品的情形。 违法销售的情形。 造成劳动力中断的情形。 （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约. 掉期。 期权。 期货。 远期。 （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 历史模拟法。 方差-协方差法。 计量法。 蒙特卡罗模拟法。 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。 中等。 较低。 较高。 无法判断。 （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 ●  参考解析

本题暂无解析

官方app下载地址：http://w.363322014.com/2.html

将更新更多的内容,请关注研究生考试网站(http://w.363322014.com/)

相关题目:

• 银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。
• （　　）不包括在失职违规的情形中。
• （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约.
• （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
• 考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。

搜索查找您要的: 头寸