巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　

问题：

[单选] 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。 A . 价格独立
B . 市场独立
C . 模型独立
D . 参数独立

关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（　　）。 指标应该具有相关性。 指标应该具有前瞻性。 指标应该具有风险敏感性。 指标应该能满足使用者的需要。 银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。 事后检验。 敏感分析。 情景分析。 压力测试。 （　　）不包括在失职违规的情形中。 操作失误的情形。 使用未授权产品的情形。 违法销售的情形。 造成劳动力中断的情形。 （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 方差-协方差法。 历史模拟法。 标准法。 蒙特卡罗模拟法。 （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 历史模拟法。 方差-协方差法。 计量法。 蒙特卡罗模拟法。 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。 ●  参考解析

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• 关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（　　）。
• 银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。
• （　　）不包括在失职违规的情形中。
• （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
• （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

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