（　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约.

问题：

[单选] （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约. A . 掉期
B . 期权
C . 期货
D . 远期

（　　）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。 标准法。 极值理论法。 损失分布法。 内部衡量法。 关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（　　）。 指标应该具有相关性。 指标应该具有前瞻性。 指标应该具有风险敏感性。 指标应该能满足使用者的需要。 银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。 事后检验。 敏感分析。 情景分析。 压力测试。 （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 模拟。 计量。 盯市。 盯模。 （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 方差-协方差法。 历史模拟法。 标准法。 蒙特卡罗模拟法。 （　　）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约. ●  参考解析

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• （　　）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
• 关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（　　）。
• 银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。
• （　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
• （　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

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