（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应

问题：

[单选] （　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。 A . 久期分析
B . 敏感分析
C . 缺口分析
D . 弹性分析

风险评级应当遵循的原则包括（　）。 全面性。 系统性。 持续性。 审慎性。 公正性。 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠。 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。 准确性的提高速度较快。 存在一定的模型风险。 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　　） 了解业务和流程。 确定并理解主要风险领域。 建立复杂模型计算风险指标的相关性。 定义风险指标。 按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标。 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于（　　）的风险管理方法.   风险对冲  。 风险分散  。 风险规避   。 风险转移 。 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（　　）项。 或有资产。 衍生品价格。 损失金额。 隐含风险。 （　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。 ●  参考解析

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• 风险评级应当遵循的原则包括（　）。
• 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。
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• 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于（　　）的风险管理方法.  
• 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（　　）项。

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