根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（　　）。

问题：

[单选] 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（　　）。 A . 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B . 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C . 资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D . 期限调整随期限增加而调整幅度增大

资本充足率压力测试框架的主要内容包括（　　）。 结果输出。 情景选择。 定量压力测试。 结果分析。 定性压力测试及管理行动。 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（　　）引发。 市场风险。 信用风险。 操作风险。 流动性风险 。 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　　）。 3。 0.33。 0.75。 0.25 。 （　　）又称为母行支持度评估法。 ROCA评级法。 SOSA评级法。 CAMELs评级法。 CDEL评级法 。 某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（　　）。 100%。 75%。 50%。 35% 。 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（　　）。 ●  参考解析

考生在记忆这个知识点时，可利用简单的推导方法，以方便记忆：违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以我们可以简单推出，非违约风险暴露相关性随P、D增加而降低；公司规模增加，对于风险管理的要求都更高，非违约风险暴露相关性也会提高；C项要求相当高，为99%；期限增加，调整幅度也要相应增加。

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• 资本充足率压力测试框架的主要内容包括（　　）。
• 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（　　）引发。
• 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　　）。
• （　　）又称为母行支持度评估法。
• 某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（　　）。

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