根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是(  )。

问题:

[单选] 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是(  )。 A . 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B . 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C . 资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D . 期限调整随期限增加而调整幅度增大

资本充足率压力测试框架的主要内容包括(  )。 结果输出。 情景选择。 定量压力测试。 结果分析。 定性压力测试及管理行动。 从金融机构的发展历史可以看出,很多银行倒闭案例由(  )引发。 市场风险。 信用风险。 操作风险。 流动性风险 。 假设模型得到的CAP曲线中,实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1,则该CAP曲线对应的AR值等于(  )。 3。 0.33。 0.75。 0.25 。 (  )又称为母行支持度评估法。 ROCA评级法。 SOSA评级法。 CAMELs评级法。 CDEL评级法 。 某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款,如果该银行以标准法计量信用风险资本,则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为(  )。 100%。 75%。 50%。 35% 。 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是(  )。   参考解析

考生在记忆这个知识点时,可利用简单的推导方法,以方便记忆:违约概率增加,自然违约风险暴露越多,那么非违约风险暴露的就少,所以我们可以简单推出,非违约风险暴露相关性随P、D增加而降低;公司规模增加,对于风险管理的要求都更高,非违约风险暴露相关性也会提高;C项要求相当高,为99%;期限增加,调整幅度也要相应增加。

官方app下载地址:http://w.363322014.com/2.html


将更新更多的内容,请关注研究生考试网站(http://w.363322014.com/)

相关题目:

点下面用搜索功能,找到你想要的!

下载考研资料

关键词:的是评级说法

圣考研网购买