以下说法中,正确的有(  )。

问题:

[多选] 以下说法中,正确的有(  )。 A . 违约概率即通常所称的违约损失的概率
B . 违约概率和违约频率不是同一个概念
C . 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D . 违约频率是分析模型作出的事前预测
E . 违约频率可作为内部评级的直接依据

(  )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。 核心存款比例。 大额负债依赖度。 贷款总额与总资产的比率。 现金头寸指标 。 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是 (  )。 经济前景。 资本收益率。 过去的组合集中情况。 组合在战略层面的重要性 。 (  )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。 风险管理委员会。 风险管理部门。 高级管理层。 其他风险控制部门 。 商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括(  )。 市场对商业银行的盈利预期。 商业银行改革/重组的成本/收益。 监管机构责令整改的不利信息/事件。 影响客户或公众的政策性变化。 监管机构对商业银行的盈利预期 。 商业银行流动性监管指标中,核心监管指标包括(  )。 流动性比率。 人民币超额准备金率。 外币超额备付金率。 核心负债比率。 流动性缺口率。 以下说法中,正确的有(  )。   参考解析

违约概率和违约损失率是不同的概念,所以A项错误;违约频率是事后检验的结果,所以D选项错误:违约频率不能作为内部评级的直接依据,所以E项错误。

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