Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是(  )

问题:

[单选] Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是(  ) A . 解析法与历史模拟法
B . 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C . 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D . 解析法与蒙特卡洛模拟法

银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为(  )。 标准久期分析法。 精确久期分析法。 平均久期分析法。 有效久期分析法 。 (  )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 识别风险。 制作风险清单。 感知风险。 分析风险 。 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(  ) 经济和市场状况的较大变动。 新的监管机构的建议。 年度进行业务计划和预算。 授信集中度限额变化 。 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分(  )分析操作,因为这两类操作在前台系统经常被混淆。 系统“真实的”和交易人员“假设的”。 系统“真实的”和交易人员“虚假的”。 系统“假设的”和交易人员“真实的”。 系统“虚假的”和交易人员“真实的” 。 下列关于声誉危机管理内容的说法,正确的是(  ) 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一。 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略。 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。 危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值 。 Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是(  )   参考解析

D【解析】解析法通过简化的假设,对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。

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关键词:组合两种资产

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