Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）

问题：

[单选] Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　） A . 保险学的精算理论
B . Merton模型
C . 经济计量学理论
D . 资产组合理论

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近（　　）年税务部门纳税证明资料复印件。 2。 3。 4。 5 。 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（　　）。 标准久期分析法。 精确久期分析法。 平均久期分析法。 有效久期分析法 。 （　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 识别风险。 制作风险清单。 感知风险。 分析风险 。 信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（　　） 在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议。 交易双方间存在多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项。 在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债。 在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露 。 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（　　）分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。 系统“真实的”和交易人员“假设的”。 系统“真实的”和交易人员“虚假的”。 系统“假设的”和交易人员“真实的”。 系统“虚假的”和交易人员“真实的” 。 Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　） ●  参考解析

B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

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• 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近（　　）年税务部门纳税证明资料复印件。
• 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（　　）。
• （　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
• 信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（　　）
• 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（　　）分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。

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