缺口分析的局限性包括(  )。

问题:

[多选] 缺口分析的局限性包括(  )。 A . 计算复杂,应用不便
B . 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C . 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D . 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E . 只能反映利率变动的短期影响

  下列关于因果分析模型的说法,不正确的有(  )。 由邓肯·威尔逊开发。 用于分析检验损失事件与风险诱因。 是定性分析。 运用了VAR技术对操作风险进行计量。 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度 。   常用的风险识别方法有(  )。 专家调查列举法。 高级计量法。 情景分析法。 分解分析法。 制作风险清单 。 违约概率和不良率是两个概念,关于违约和不良两者关系的说法,正确的有(  )。 违约是针对客户的,不良是针对款项的。 一般来说,不良率高于违约概率。 违约借款人的正常资产容易变成不良资产。 不良是违约的判断标准。 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标 。 银行在特定的利率变化情况下,各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为(  )。 标准久期分析法。 精确久期分析法。 平均久期分析法。 有效久期分析法 。 (  )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 识别风险。 制作风险清单。 感知风险。 分析风险 。 缺口分析的局限性包括(  )。   参考解析

缺口分析计算简便,且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。它的局限性除了B、D、E所述之外,还有缺口分析只考虑了利率的重新的定价风险,没有考虑利率的基准风险;缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响;缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。

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