根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的

问题：

[单选] 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　） A . 0．09
B . 0．08
C . 0．07
D . 0．06

下列关于远期和期货的说法，正确的有（　　）。 A 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产。 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的。 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险。 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓 。 现代商业银行管理的最重要的两份报告是（　　）。 A 每日风险状况报告 每日资产负债表。 每日现金流量表。 每日收益/损失表。 每日宏观数据报告 。 我国商业银行信用风险监测指标包括（　　）。 A 不良资产率 不良贷款拨备覆盖率。 预期损失率。 贷款损失准备充足率。 单一客户授信集中度 。 经济资本配置有助于商业银行制定科学的（　　）体系。 业绩评估。 风险评估。 风险规避。 业务决策 。 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　） 市场风险经济资本=乘数因子×VaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR。 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子) 。 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　） ●  参考解析

A【解析】在一个贷款组合飘面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn／n!其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。

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