假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔

问题：

[单选] 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　）  A . 18％
B . 0
C . -2％
D . 2％

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　） 市场风险经济资本=乘数因子×VaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR。 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子) 。 衡量风险的指标不包括（　　） 方差。 久期。 凸度。 风险价值 。 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　　）年涵盖一个经济周期的数据。 3。 5。 7。 1。 （　　），标志着金融期货交易的开始。 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 。 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易。 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 。 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 。 下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（　　）。 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则。 董事会应当监督高级管理层是否执行董事会政策。 公司治理应维护股东的权利。 商业银行应保持公司治理的透明度。 董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构。 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　）  ●  参考解析

B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD-EL)]。本题中银行估计10％高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。

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• 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）
• 衡量风险的指标不包括（　　）
• 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　　）年涵盖一个经济周期的数据。
• （　　），标志着金融期货交易的开始。
• 下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（　　）。

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