估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　　）年涵

问题：

[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　　）年涵盖一个经济周期的数据。 A . 3
B . 5
C . 7
D . 1

各商业银行加强关键流程控制的重点是（　　） 文件／合同。 产品设计。 财务／会计。 结算／支付 。 经济资本配置有助于商业银行制定科学的（　　）体系。 业绩评估。 风险评估。 风险规避。 业务决策 。 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　） 市场风险经济资本=乘数因子×VaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR。 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR。 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子) 。 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　）  18％ 。 0 。 -2％。 2％ 。 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 0．75。 0.5 。 0．25。 0．15。 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　　）年涵盖一个经济周期的数据。 ●  参考解析

C【解析】实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率。估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据。

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• 各商业银行加强关键流程控制的重点是（　　）
• 经济资本配置有助于商业银行制定科学的（　　）体系。
• 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）
• 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　　） 
• 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

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